Elliott Wave Trading System For Amibroker

Elliott Wave: O Melhor da Teoria Para aqueles que não estão familiarizados com a teoria de Elliott Wave, seu princípio mais básico é que os movimentos de mercado são baseados no comportamento da multidão, que é visto como previsível dado situações semelhantes. Criador R. N. Elliott mostrou que esses movimentos ocorrem em uma série de ondas de impulso e corretivas. (Para aprender mais, veja Elliot Wave Theory.) Exemplo, um balanço de impulso de baixa consiste em três ondas para baixo e duas ondas para cima (ver Figura 1). As principais ondas de impulso para baixo (1, 3 e 5) podem ser quebradas em ondas de impulso descendente de cinco partes e ondas corretivas ascendentes, dependendo do período em que as ondas são observadas. As ondas bullish movem-se no sentido oposto. Mas é aí que começa a ficar mais complicado. Essas ondas menores podem ser quebradas em mais ondas, as quais estão inter-relacionadas por números de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc.). (Leia mais sobre como esses números são usados ​​na análise técnica em Fibonacci e The Golden Ratio.) A análise de onda vai da gama de superciclos duradouros centenas de anos para subminuetos que podem durar apenas alguns minutos em um gráfico intradiário. Uma das coisas mais difíceis sobre a negociação Elliott Wave é o seu grau de complexidade. Para torná-lo ainda mais desafiador, existem alternativas para cada movimento potencial, que basicamente diz ao comerciante que se este movimento não subir, ele vai para baixo, mas ele ou ela vai saber que só depois do fato A regra de alternância também significa Que as ondas corretivas 2 e 4 serão alternadas. Se uma onda 2 é uma onda simples, então a onda 4 provavelmente será complexa, mas não necessariamente. Então há ondas X. São ondas que conectam correções complexas. É fácil ver por que muitos novatos evitam usar Elliott Wave e por que muitos comerciantes que investiram milhares de horas nela (e dólares perdidos tentando desenvolver estratégias de negociação de trabalho) finalmente abandoná-lo completamente. Começando com o fim em mente Para começar, o comerciante deve ter expectativas realistas. A maioria de comerciantes novos gastam a maioria de seu tempo que procuram um sistema que tenha uma relação do winloss unrealistically elevada. Aqueles que ainda procuram um sistema que consistentemente produz mais de 50 vencedores no longo prazo havent aprendeu que sobreviver ao mercado significa saber como lidar com as perdas. Esses comerciantes estão procurando o Santo Graal, e ele não existe. Vale a pena lembrar o que o conhecido autor e comerciante profissional Perry Kaufman tinha a dizer depois de anos de testes exaustivos de vários sistemas de tendências, alguns dos quais foram discutidos em seu livro Trading Systems E Métodos (1998): Você pode esperar que seis ou sete entre 10 tendências sejam perdas, algumas pequenas um pouco maiores. E ainda, Kaufman diz que a tendência de seguir sistemas são alguns dos melhores sistemas de negociação ao redor. Em outras palavras, os sistemas que seguem tendências têm mais perdedores do que os vencedores, mas os comerciantes profissionais que os usam ganham dinheiro consistentemente. Renomado analista técnico John Murphy ecoa esse sentimento quando ele afirma que os comerciantes profissionais veteranos experiência ganhar comércios 40 do tempo. Concedido, é possível outperform este registro sobre períodos de curto prazo, mas esperar que todo o sistema faça muito mais melhor no longo prazo é unrealistic. Isso significa que para qualquer sistema ser rentável a longo prazo, a gestão do dinheiro é a chave. Se um sistema de negociação não pode ser rentável com mais perdas do que os vencedores, encontrar outro sistema ou gastar mais tempo na gestão do dinheiro. Em suma, as perdas devem ser mantidas pequenas e os lucros devem ser autorizados a acumular. Infelizmente, a maioria dos comerciantes fazem exatamente o oposto e acabam saindo do negócio. Figura 1 Gráfico de Dow Industrial Average () gráfico intraday de cinco minutos mostrando um curto prazo suportar Elliott padrão de impulso de cinco ondas. Em um gráfico de um minuto, uma nova quebra de menor impulso e ondas corretivas poderia ser observado. As bandas coloridas são áreas-chave de apoio, que são áreas potenciais de reversão. Aplicando essa idéia à negociação Elliott, a Figura 1 mostra um gráfico de cinco minutos dos futuros do e-mini da Dow Industrial com uma onda de impulso em cinco partes. Bandas coloridas mostram os pontos de apoio (ou resistência em uma tendência de alta) e são onde o comerciante olha para colocar um comércio ou ajustar paradas em posições atuais. Programação Elliott para o comércio No manual de 500 páginas para MTPredictor, autor e criador do programa Steve Griffiths faz uma observação interessante. Ele diz que existem basicamente três tipos de pessoas quando se trata de Elliott Wave. 1) Aqueles que são novos para o princípio e ainda completamente espantado com o que promete. 2) Aqueles que são experientes, mas frustrado por sua falta de consistência de sucesso. 3) Aqueles que têm desistido completamente (às vezes depois de anos de tentar fazê-lo funcionar) e são frustrados por toda a experiência. Para evitar cair na terceira categoria, o comerciante moderno precisa perguntar como Elliott Wave teoria pode ser usado para ganhar dinheiro nos mercados de hoje. Existe uma maneira de automatizar o processo analítico usando a teoria completa, ou é possível descontá-lo para baixo e isolar aspectos específicos do princípio de escolher dinheiro fazendo comércios Tornando-se um especialista, mas encontrando-se impossível ganhar dinheiro é um desperdício de tempo . Como especialista em Elliot Wave e comerciante privado com mais de 17 anos de experiência, Griffiths fez as mesmas perguntas. Depois de passar anos tentando ganhar dinheiro em uma base consistente usando métodos alternativos, ele voltou para Elliott Wave básico. Ele começou com a premissa de que se Elliott Wave trabalhava em um programa, ele tinha que encontrar configurações que limitassem o risco a um mínimo que permitisse que os lucros funcionassem. Estas configurações tinham de ser específicas, identificáveis ​​e consistentemente rentáveis. De acordo com a teoria, os movimentos mais fortes em uma tendência, seja para cima ou para baixo, são as ondas de impulso 1, 3 e 5. Das três ondas impulsivas, a maior e mais rentável é geralmente a onda 3. Portanto, o lugar ideal para entrar em um comércio é no início da onda 3, que é o fim de uma onda corretiva 2. Poderia o programa ser projetado para aprimorar (Veja a Figura 2) que normalmente se desdobram em uma onda 2 e fornecem ao comerciante um ponto de entrada de alta probabilidade. Aqui está o que Griffiths disse em uma entrevista de outubro de 2004 para discutir como o programa surgiu: Testes computadorizados, descobrimos que era possível entrar com um risco mínimo depois que um ABC tinha desdobrado recentemente e os melhores eram aqueles que compunham a onda 2. Ao entrar em longas negociações muito perto de níveis de suporte significativos (e comerciantes curtos perto de níveis de resistência significativos) Lo Sses seria mantido pequeno se o comércio acabou por ser um perdedor. Os vencedores tiveram o potencial de ser muito rentável, de fato, quando o comerciante pegou uma onda 3, mas o sistema teve que ser projetado de tal forma que os ganhos grandes eram um bônus, não essencial para a rentabilidade do sistema. Figura 2 Gráfico de fim de dia do iShares Japan no breakout rápido de um sinal de compra de padrão corretivo ABC. Isso tornou-se objetivo de Griffiths: desenhar um programa de computador para seu uso pessoal que pudesse procurar por padrões de ABC que formassem uma onda 2 terminando em ou perto de áreas significativas de suporte ou resistência com um risco mínimo de 2: 1. Em seguida, ele poderia escolher apenas aqueles que cumpriram rácios de risco específico de acordo com o seu plano de negociação escrito. Uma abordagem mais agressiva seria tomar todo o comércio gerado pelo programa. Um estilo mais conservador lhe permitiu escolher comércios com um mínimo riskreward de 2,5 ou 3: 1. Depois que a primeira versão do programa foi concluída há quatro anos, Griffiths percebeu que a aplicação que ele tinha desenvolvido tinha potencial comercial, já que tinha que haver outros como ele que estavam frustrados com a falta de sucesso usando Elliott, mas sabia que era baseado em som Técnicos e comportamento de multidão. Figura 3 Um comércio intradiário no futuro da Dow e-minis (YM) mostrando um comércio muito rentável. A Figura 3 mostra o programa em ação. É um gráfico do comércio de futuros de e-mini de Dow (YM) de cinco minutos com as faixas coloridas proprietárias da resistência significativa do apoio. Estes são gerados com o uso de clusters de preços automáticos Fibonacci de grau variável e de pivôs múltiplos que dizem ao comerciante onde a maior probabilidade de pausas e reversões devem ocorrer. Como você pode ver, o comércio foi muito rentável ter movido bem passado a área de lucro duas a três vezes (faixa azul) para terminar o dia em um novo multi-período baixo resultando em um lucro de aproximadamente 12 vezes o risco inicial (ignorando o deslizamento E comissão) com a menor meta de lucro projetada. Enquanto isso não é um comércio típico, ele demonstra o que pode acontecer quando o comerciante pega um forte wave-3 movimento. Para o bem daqueles que não estão familiarizados com o programa, o MTPredictor inclui um registro de todas as operações que o programa convocou (com uma relação risco-benefício mínima de 2: 1) desde 26 de julho de 2004. Como o dinheiro real não foi usado e as comissões e o deslizamento não incluídos , Os resultados comerciais são hipotéticos. Não é raro ver mais perdas do que vitórias, mas o que é importante é a comparação do número de pontos ou dólares que foram ganhos com aqueles que foram perdidos. Este é o teste ácido de saber se um sistema de gestão de dinheiro está funcionando. Para aqueles que estão interessados, uma revisão de software do programa, Software Review: MTPredictor Real-Time 4.0, foi publicado na edição de setembro de 2004 do The Technical Analyst. A Chave para o Sucesso Aqui está o que o comerciante de fundos John McClure da Equitrend disse quando questionado sobre rentabilidade em uma entrevista de outubro de 2004: A rentabilidade não pode ser discutida sem mencionar o outro lado da equação: risco. A armadilha que muitos investidores e comerciantes cair em se concentrar na primeira parte da equação, enquanto não prestar atenção ao segundo. O objetivo dos gerentes de dinheiro profissional é melhorar os lucros gerenciando o risco. Risco deve ser a parte mais importante da equação, e não o contrário. Em outras palavras, encontrar um sistema que gere primeiro o risco e os lucros geralmente cuidar de si mesmos. Para emprestar um velho ditado, há muitas maneiras de pele de um gato ao negociar. Nenhum sistema comercial único irá atrair ou trabalhar para todos. Isto é especialmente verdadeiro para Elliott Wave. Encontrar partes específicas da teoria de Elliott e transformá-las em um sistema comercial viável em que o risco pode ser cuidadosamente controlado é uma maneira de usar a teoria. E MTPredictor mostra que você não tem que usar a teoria completa de Elliott Wave para operar com sucesso. Ao tomar pequenas partes da teoria, usando um computador eo programa certo, os comerciantes podem agora aprender a negociar Elliott sem ter que se tornar especialistas na própria teoria. Este é um bom exemplo de como uma empresa tomou Elliotts brainchild e adaptou-lo para o trabalho no século XXI. Wave Wave ELLIOT WAVE - Script Start ------- Opção ParamToggle (quotInsert Toquot, quotPrice ChartIndicatorquot) pr Param (quotElliot Wave mínimo movequot, 2, 0.001.100) RetroSuccessSecretIIf (EWpk, zzHi, IIf (EWtr, zzLo, IIf (AvggtRef (Avg, -1), H, L))) EWZig (RetroSuccessSecret, ) Plot (EW, quotEWquot, ParamColor (quotColorquot, colorBrown), ParamStyle (quotStylequot, styleNoLabelstyleThick)) else Plot (EWbuy-EWsell, quotEW2quot, ParamColor (quotColorquot, colorRed), ParamStyle (quotStylequot, styleNoLabelstyleThick)) SECTIONBEGIN (quotColour Bar Chartquot) (H, -1) e L lt Ref (L, -1) dentro da barra H lt Ref (H, -1) E L gt Ref (L, -1) E L gt Ref (L, -1) barra descendente L lt Ref (L, -1) e H lt Ref (H, -1) barcolor IIf (barra exterior, colorBlue, IIf (downbar, colorRed, IIf (Dentro da barra, 11, colo RBlack)))) Título Nome () quotcquot barcolor quot - Gráfico de barras de cores. (Writebar, quotUp Barquot, WriteIf (downbar, quotDown Barquot, quotNeutral Barquot))) Plot (Close, Title, barcolor, estiloThick styleBar) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (QuotBackgroundquot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) if (ParamToggle (quotTooltip mostraquot, quotAll ValuesOnly Pricesquot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnClose: g (.1f) nVolume: quotNumToStr (V, 1), O, H, L , C, SelectedValue (ROC (C, 1))) SetChartBkColor (ParamColor (quotOutre painel cor quot, colorBlack)) cor da borda externa SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotInner painel cor superior halfquot, colorDarkTeal), ParamColor (quotInner panel color lower halfquot, ColorBlack) cor do painel interno, ParamColor (quotbehind Text Colorquot, colorYellow)) SECTIONEND () Elliot Wave Single Loop SEÇÃOBEGIN (quotElliotwavequot) XBarIndex () pParam (quotpquot, 5,5,30,1) zZig (C, p) Plot C, Q, 2,64) CONDPPeakBars (C, P) 0 (CONDP, C, 2) EP2ValueWhen (CONDP, C, 2) EP3Value Quando (CONDP, C, 3) TP3Value Quando (CONDP, X, 1) 3) EP4ValueWhen (CONDP, C, 4) TP4Value Quando (CONDP, X, 4) CONDTTroughBars (C, P) 0STCum (CONDT) ET1Value Quando (CONDT, C, 2) TT2ValueQuando (CONDT, X, 2) ET3ValueQuando (CONDT, C, 3) TT3Value Quando (CONDT, X, 3) ET4Value Quando (CONDT, C, 4) TT5ValueQuando (CONDT, X, 5) EW definição EW8EP3gtEP4 E EP2gtEP3 E EP2gtEP1 E ET4gtET5 E ET3gtET2 E ET2gtET1 E ET3gtET4 E ET4gtET5 E CONDT COLORcolorWhite PlotShapes (shapeDigit8EW8, cor) GCum (CONDP ou CONDT) GEWSelectedValue (ValueWhen (EW8, G)) para (N1nlt9n) PlotShapes ((49- (2n - (n2))) (GGEW-n AND (n2) CONDP (-1n2) CONDT), Color) Plot (EW8, quotquot, colorRed, 2styleOwnScale) ColorYellow, styleThick) FilterEW8 explorar todas as cotações AddColumn (C, quotCquot) GraphXSpace8 SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, c HartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (quot - Abrir g, Hi g, Lo g, Fechar g (.1f) quot, O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) Plot (C, quotClosequot , ParamColor (quotColorquot, colorBlack), styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle ()) SECÇÃOENDE () Elliot Wave Oscilador hBar EMA (C, 5) - EMA (C, 35) Plot (hBar, DEFAULTNAME (), IIf (hBargt0, (QuotUp Colorquot, colorGreen), ParamColor (quotDown Colorquot, colorRed)), ParamStyle (quotStylequot, styleHistogram styleThick, maskHistogram)) Essas duas formas do mesmo indicador são projetadas para atuar como o Chandelier Exit stop loss como descrito por Barbara Rockefeller em quotTechnical Análise para Dummiesquot, e é escrito especialmente para uso com AmiBroker. Ela descreve a saída Chandelier como um conjunto de dados de quotthe o mais alto ou o fechamento mais alto SINCE YOUR ENTRY. quot Para permitir que a saída Chandelier para parar você dá-lhe um par de média-true-ranges (ATRs) a partir do melhor preço o estoque tem Alcançado DESDE QUE A SUA ENTRADA. Só você sabe quando suas regras de negociação ditarão que você entra no comércio, e assim meu Chandelier Exit Preview aqui permite que você visualize a série Chandelier sair clicando na barra que AmiBroker8217s back-testoptimize diz que você deve comprar. Se o seu RSI diz 8220buy8221 no dia 1 de junho, simplesmente sobreponha a minha fórmula Chandelier Exit para seus dados de preços e clique na barra correspondente ao dia 1º de junho. As três séries chamaram-se Quad. Quot irá mudar cada vez que você clicar em uma barra diferente. Assim, quando você clicar na barra de 1 º de junho, você recebe um Chandelier Exit stop loss especialmente projetado para comprar esse estoque no dia 1 º de junho. A segunda fórmula, o Chandelier Exit, é projetado para caber em suas fórmulas comerciais automatizadas AmiBroker. Por que tudo isso. 1) As paradas de arrasto adaptáveis ​​permitem que você cristalize lucros feitos. 2) A saída Chanderlier leva em conta quando você comprou o estoque, tornando-o mais relevante. 3) Esta versão AmiBroker permite que você visualize quando ele iria parar você para qualquer barra que seu sistema de negociação lhe diz. 4) Pode ser bastante facilmente integrado em seus back-testes e otimizações automatizados da AmiBroker. Como integrá-lo em seu sistema de comércio pessoal AmiBroker: Finja sua fórmula quotbuyquot é simplesmente MA (Close, 10) gt O e sua fórmula quotsellquot é MA (Close, 10) lt 0 para simplicidade. Execute uma janela com o gráfico MA (Close, 10) para que você possa ver quando cruza zero e coloque outra janela com o preço, e sobreponha a fórmula Chandelier Exit que deseja usar. Se você usar a Visualização de saída do Chandelier, basta clicar em cada dia em que o MA (Close, 10) cruza zero e as linhas de saída do Chandelier apropriadas para o mais alto mais alto e mais baixo e mais baixo aparecerá. O ponto da Preview é que você pode clicar em qualquer dia e ver como a saída Chandelier se comportaria. Quanto à segunda fórmula do Chandelier Exit, basta copiar o seu quotMA (Close, 10) gt Oquot e usá-lo para substituir o critério de quotbuyquot do ltyour. Em seguida, vá para o critério de Venda e adicione quotORquot e, em seguida, copie o Graph1, Graph2 ou Graph3 apropriado, dependendo se a Saída do lustre deve usar a mais alta (Graph1) ou Close (Graph2) ou a mais baixa Low (Graph3), na forma de quotOR Cross (Graph1, Close) quot. Se você deseja otimizar o quotATRPeriodsquot e quotMultiplequot paramaters, basta substituir quotParamquot com quotOptimizequot e executá-lo através da análise automática. Essas duas formas do mesmo indicador são projetadas para atuar como a perda de stop do Chandelier Exit, como descrito por Barbara Rockefeller na Análise Técnica para Dummies, e é escrita especialmente para uso com AmiBroker. Ela descreve a saída Chandelier como um conjunto de dados de quotthe o mais alto ou o fechamento mais alto SINCE YOUR ENTRY. quot Para permitir que a saída Chandelier para parar você dá-lhe um par de média-true-ranges (ATRs) a partir do melhor preço o estoque tem Alcançado DESDE QUE A SUA ENTRADA. Só você sabe quando suas regras de negociação ditarão que você entra no comércio, e assim meu Chandelier Exit Preview aqui permite que você visualize a série Chandelier sair clicando na barra que AmiBroker8217s back-testoptimize diz que você deve comprar. Se o seu RSI diz 8220buy8221 no dia 1 de junho, simplesmente sobreponha a minha fórmula Chandelier Exit para seus dados de preços e clique na barra correspondente ao dia 1º de junho. As três séries chamaram-se Quad. Quot irá mudar cada vez que você clicar em uma barra diferente. Assim, quando você clicar na barra de 1 º de junho, você recebe um Chandelier Exit stop loss especialmente projetado para comprar esse estoque no dia 1 º de junho. A segunda fórmula, o Chandelier Exit, é projetado para caber em suas fórmulas comerciais automatizadas AmiBroker. Por que fazer tudo isso. 1) As paradas de arrasto adaptáveis ​​permitem que você cristalize lucros feitos. 2) A saída Chanderlier leva em conta quando você comprou o estoque, tornando-o mais relevante. 3) Esta versão AmiBroker permite que você visualize quando ele iria parar você para qualquer barra que seu sistema de negociação lhe diz. 4) Pode ser bastante facilmente integrado em seus back-testes e otimizações automatizados da AmiBroker. Como integrá-lo em seu sistema de comércio pessoal AmiBroker: Finja sua fórmula quotbuyquot é simplesmente MA (Close, 10) gt O e sua fórmula quotsellquot é MA (Close, 10) lt 0 para simplicidade. Execute uma janela com o gráfico MA (Close, 10) para que você possa ver quando cruza zero e coloque outra janela com o preço, e sobreponha a fórmula Chandelier Exit que deseja usar. Se você usar a Visualização de saída do Chandelier, basta clicar em cada dia em que o MA (Close, 10) cruza zero e as linhas de saída do Chandelier apropriadas para o mais alto mais alto e mais baixo e mais baixo aparecerá. O ponto da Preview é que você pode clicar em qualquer dia e ver como a saída Chandelier se comportaria. Quanto à segunda fórmula do Chandelier Exit, basta copiar o seu quotMA (Close, 10) gt Oquot e usá-lo para substituir o critério de quotbuyquot do ltyour. Em seguida, vá para o critério de Venda e adicione quotORquot e, em seguida, copie o Graph1, Graph2 ou Graph3 apropriado, dependendo se a Saída do lustre deve usar a mais alta (Graph1) ou Close (Graph2) ou a mais baixa Low (Graph3), na forma de quotOR Cross (Graph1, Close) quot. Se você deseja otimizar o quotATRPeriodsquot e quotMultiplequot paramaters, basta substituir quotParamquot com quotOptimizequot e executá-lo através da análise automática. Fractals ELLIOT SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (quot - Abrir g, Hi g, Lo g, Fechar g (.1f) quot, O, H, L, Colar o código abaixo para o seu gráfico de preços em algum lugar e fita verde significa tanto MACD e ADX tendência para cima, portanto, se o código de barras, Fita vermelha mostra o MACD eo ADX são ambos tendência para baixo. (2), define a altura da fita em porcentagem da largura do painel quotribbonquot, IIf (), e, em seguida, (QuotPrice fieldquot, -1) Períodos Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 200, 1, 10) SequênciaPortuguês (quotPreiodesquot, 20, 2, 200, 1, 10 ) Lema EMA (Fechar, Períodos) EMA (Parâmetros Close-EMA (Close, Períodos)) Parâmetro (lEMA, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONBEGIN (quotELLIOTT Fractalsquot ) A definição básica de um fractal ascendente é uma barra alta que é tanto mais alta quanto as duas barras imediatamente precedentes e mais alta que as duas barras imediatamente a seguir. As baixas das barras NÃO são consideradas na determinação da progressão fractal acima. Se duas barras na progressão tiverem níveis iguais seguidos por duas barras consecutivas com pontos mais baixos, então um total de seis barras em vez das cinco barras usuais compõem a progressão. O primeiro Alto se torna o fractal de contagem. Reverso para baixo fractals. A formação de 5 bar funciona melhor em gráficos diários ou de tempo mais longo. Para gráficos de dados intraday usamos com freqüência 9 bar, 13 bar e 21 formações de bar para contagem fractal Up5BarFractal Ref (H, -2) lt H AND Ref (H, -1 (H, 1) lt H E Ref (H, 2) lt H Up6BarFractal Ref (H, -2) lt H AND Ref (H, ) E Ref (H, 2) lt H E Ref (H, 3) lt H Down5BarFractal Ref (L, -2) gt L E Ref (L, -1) gt L E Ref (L, 2) gt L Ref (L, 2) gt L E Ref (L, 2) gt L E Ref (L, , 3) gt L TODO: Filtragem mais: Mostra somente as depressões que estão em torno de atrough em trix (9). PlotShapes (IIf) (IIf (Up5BarFractal, shapeSmallUpTriangle, 0), colorBlack, 0, L, -12) PlotShapes (IIf (Down6BarFractal, shapeSmallUpTriangle, 0), colorBlack, (Up5BarFractal OR Up6BarFractal) Down (Down5BarFractal OU Down6BarFractal) Removendo fractals falsos: DownSignal Flip (Ref (Up, -1), Ref (Down, -1), UpSignal Flip (Ref (Abaixo, -1), Ref (Up, -1)) LastHigh0 H0 LastLow0 L0 LastLowIndex 0 LastHighIndex 0 Válido 0 para (i1 i lt BarCount I) LastHighi LastHighi-1 LastLowi LastLowi-1 se (Upi) Validi Verdadeiro se (DownSignali) Sequência de 2 Up Fractals. Validar apenas o mais alto. Valid H HiToHighIndex ValidLastHighIndex HLastHighIndex gt Oi LastHighi Max (Hi, HLastHighIndex) LastHighIndex i se (Downi) Validi True se (UpSignali) Seqüência de 2 Down Fractals. Validar apenas o inferior. (TrixN, -3) gt TrixN E Ref (TrixN, -2) gt TrixN E Ref (TrixN, -1) gt TrixN E Ref (TrixN, -2) gt TrixN E Ref (TrixN, Gt TrixN E Ref (TrixN, 1) gt TrixN E Ref (TrixN, 2) gt TrixN E Ref (TrixN, 3) gt TrixN TroughHigh Ref (TrixN, -3) lt TrixN E Ref (TrixN, -2) (TrixN, -1) lt TrixN E Ref (TrixN, 1) lt TrixN E Ref (TrixN, 2) lt TrixN E Ref (TrixN, 3) lt TrixN TroughLow Ref (TrixN, -2) gt TrixN E Ref (TrixN, -1) gt TrixN E Ref (TrixN, 2) gt TrxN TroughHigh Ref (TrixN, -2) lt TrixN E Ref (TrixN, -1) lt TrixN E Ref (TrixN, 1 (TrixN, 0) OU Ref (TrixN, 0), 1) OU Ref (Cruz (0, TrixN), 1) ValidLow TroughLow OU Ref (TroughLow, 1) OU Ref (TroughLow, 2) OU Ref (TroughLow, 3) OU Ref (TroughLow, 4) OU Ref (TroughLow, 5)) ValidHigh TroughHigh OU Ref (TroughHigh, 1) TroughHigh, 2) OU Ref (TroughHigh, 3) OU Ref (TroughHigh, 4) OU Ref (TroughHigh, 5)) Plot (LastHigh-10, quotLastHighquot, colorBlue, styleLine) Plot (LastLow-10, quotLastLow quot, colorRed, styleLine) (Valid5 10, quotLastLow quot, colorGreen, styleLine styleThick) PlotShapes (IIf (para baixo e válido, shapeSmallUpTriangle, 0), colorGreen, 0, L, -12) PlotShapes (IIf (UP AND válido, shapeSmallDownTriangle, 0), colorRed, 0 , H, -12) Maxi Up AND (ValidHigh ou ZeroValid) Mini Down E (ValidLow ou ZeroValid) PlotShapes (IIf (para baixo E (ValidLow ou ZeroValid), shapeSmallUpTriangle, 0), colorBlue, 0, L, -12) PlotShapes (UpSignal35, quotUpSignalquot, colorBlue, styleLine styleThick) Plot (DownSignal3, quotDownSignalquot, colorRed, styleLine styleThick) LastMaxi 0 LastMini 0 ElliotLines 0 Estado 0 para (i1 i lt BarCount i) Statei Statei-1 if (Maxii) Statei 1down PlotShapes (IIf (Estado gt 0, shapeSmallCircle, 0), IIf (Estado 1, colo RRed, colorBlue), 0, IIf (Estado 1, H, L), -5) Line LineArray (x0, y0, x1, y1, 1) Plot (Line, quotTrend linequot, colorBlue) Não excede 75 da Onda A Onda C quer 1 x Onda A ou 1,62 x Onda A ou 2,62 x Onda A função CorrectivaRatios (StartPrice, A, B, C, RatioDelta, Delta) AL comprimento abs (startPrice - A) BLength abs (AB) CLength abs (BC) Ratio1 BLength Comprimento CL Cond1 Ration1 gt 0.5 - RatioDelta E ratio1 lt 0.75 RatioDelta Cond2 abs (Comprimento - comprimento AL) lt Delta OU abs (Comprimento - 1.62 ALength) lt Delta OU abs E Cond2 Função ImpulseRules (StartPrice, One, Two, Three, Four, Five) A onda 2 deve estar abaixo do início da onda 1: Cond1 Dois gt StartPrice E Dois lt Uma Onda 4 - o mesmo: Cond2 Quatro gt Dois E Quatro lt Três Onda 5 Deve ser lt onda 3 Cond3 abs (Três-Dois) gt abs (Cinco-Quatro) A onda 1 deve ser menor que a onda cinco, tornando a onda 3 a maior: Cond4 abs (StartPrice - One) Retornar Cond1 E Cond2 E Cond3 E Cond4 SECÇÃOENDE () Hope u encontrar algo u poderia usar Última edição por Piyush Singh 04 de dezembro de 2008 às 12:22. Aqui estão alguns AFLs ELLIOT WAVE - Script Start ------- Opção ParamToggle (quotInsert Toquot, quotPrice ChartIndicatorquot) pr Param (quotElliot Wave movequot mínimo, 2, 0.001.100) RetroSuccessSecretIIf (EWpk, zzHi, IIf (EWtr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ZzLo, IIf (AvggtRef (Avg, -1), H, L) (EWbuy-EWsell, quotEW2quot, ParamColor (quotColorquot, colorRed), ParamStyle (quotStylequot, styleNoLabelstyleThick)) SECTIONBEGIN (quotColour Bar Chartquot) outsidebar Hgt Ref (H, -1) Ref (H, -1) E L gt Ref (L, - 1) upbar H gt Ref (H, -1) E L gt Ref (L, -1) Lt Ref (H, -1) barcolor IIf (barra externa, colorBlue, IIf (barra de baixo, colorRed, IIf (barra de cima, colorGreen, IIf (barra interna, 11, colorBlack)))) Title Title () quotcquot barcolor quot. (Writebar, quotUp Barquot, WriteIf (downbar, quotDown Barquot, quotNeutral Barquot))) Plot (Close, Title, barcolor, estiloThick styleBar) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (QuotBackgroundquot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) if (ParamToggle (quotTooltip mostraquot, quotAll ValuesOnly Pricesquot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnClose: g (.1f) nVolume: quotNumToStr (V, 1), O, H, L , C, SelectedValue (ROC (C, 1))) SetChartBkColor (ParamColor (quotOutre painel cor quot, colorBlack)) cor da borda externa SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotInner painel cor superior halfquot, colorDarkTeal), ParamColor (quotInner panel color lower halfquot, ColorBlack) cor do painel interno, ParamColor (quotbehind Text Colorquot, colorYellow)) SECTIONEND () Elliot Wave Single Loop SEÇÃOBEGIN (quotElliotwavequot) XBarIndex () pParam (quotpquot, 5,5,30,1) zZig (C, p) Plot C, Q, 2,64) CONDPPeakBars (C, P) 0 (CONDP, C, 2) EP2ValueWhen (CONDP, C, 2) EP3Value Quando (CONDP, C, 3) TP3Value Quando (CONDP, X, 1) 3) EP4ValueWhen (CONDP, C, 4) TP4Value Quando (CONDP, X, 4) CONDTTroughBars (C, P) 0STCum (CONDT) ET1Value Quando (CONDT, C, 2) TT2ValueQuando (CONDT, X, 2) ET3ValueQuando (CONDT, C, 3) TT3Value Quando (CONDT, X, 3) ET4Value Quando (CONDT, C, 4) TT5ValueQuando (CONDT, X, 5) EW definição EW8EP3gtEP4 E EP2gtEP3 E EP2gtEP1 E ET4gtET5 E ET3gtET2 E ET2gtET1 E ET3gtET4 E ET4gtET5 E CONDT COLORcolorWhite PlotShapes (shapeDigit8EW8, cor) GCum (CONDP ou CONDT) GEWSelectedValue (ValueWhen (EW8, G)) para (N1nlt9n) PlotShapes ((49- (2n - (n2))) (GGEW-n AND (n2) CONDP (-1n2) CONDT), Color) Plot (EW8, quotquot, colorRed, 2styleOwnScale) ColorYellow, styleThick) FilterEW8 explorar todas as cotações AddColumn (C, quotCquot) GraphXSpace8 SECTIONEND () SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, c HartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (quot - Abrir g, Hi g, Lo g, Fechar g (.1f) quot, O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))) Plot (C, quotClosequot , ParamColor (quotColorquot, colorBlack), styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle ()) SECÇÃOENDE () Elliot Wave Oscilador hBar EMA (C, 5) - EMA (C, 35) Plot (hBar, DEFAULTNAME (), IIf (hBargt0, (QuotUp Colorquot, colorGreen), ParamColor (quotDown Colorquot, colorRed)), ParamStyle (quotStylequot, styleHistogram styleThick, maskHistogram)) Essas duas formas do mesmo indicador são projetados para atuar como o Chandelier Exit stop loss como descrito por Barbara Rockefeller em quotTechnical Análise para Dummiesquot, e é escrito especialmente para uso com AmiBroker. Ela descreve a saída Chandelier como um conjunto de dados de quotthe o mais alto ou o fechamento mais alto SINCE YOUR ENTRY. quot Para permitir que a saída Chandelier para parar você dá-lhe um par de média-true-ranges (ATRs) a partir do melhor preço o estoque tem Alcançado DESDE QUE A SUA ENTRADA. Só você sabe quando suas regras de negociação ditarão que você entrar no comércio, e assim meu Chandelier Exit Preview aqui permite que você visualize a série Chandelier sair clicando na barra que AmiBrokers back-testoptimize diz que você deve comprar. Se o seu RSI diz comprar no dia 1 de junho, simplesmente sobreponha a minha fórmula Chandelier Exit para seus dados de preços e clique na barra correspondente ao dia 1º de junho. As três séries chamaram-se Quad. Quot irá mudar cada vez que você clicar em uma barra diferente. Assim, quando você clicar na barra de 1 º de junho, você recebe um Chandelier Exit stop loss especialmente projetado para comprar esse estoque no dia 1 º de junho. A segunda fórmula, o Chandelier Exit, é projetado para caber em suas fórmulas comerciais automatizadas AmiBroker. Por que fazer tudo isso. 1) As paradas de arrasto adaptáveis ​​permitem que você cristalize lucros feitos. 2) A saída Chanderlier leva em conta quando você comprou o estoque, tornando-o mais relevante. 3) Esta versão AmiBroker permite que você visualize quando ele iria parar você para qualquer barra que seu sistema de negociação lhe diz. 4) Pode ser bastante facilmente integrado em seus back-testes e otimizações automatizados da AmiBroker. Como integrá-lo em seu sistema de comércio pessoal AmiBroker: Finja sua fórmula quotbuyquot é simplesmente MA (Close, 10) gt O e sua fórmula quotsellquot é MA (Close, 10) lt 0 para simplicidade. Execute uma janela com o gráfico MA (Close, 10) para que você possa ver quando cruza zero e coloque outra janela com o preço, e sobreponha a fórmula Chandelier Exit que deseja usar. Se você usar a Visualização de saída do Chandelier, basta clicar em cada dia em que o MA (Close, 10) cruza zero e as linhas de saída do Chandelier apropriadas para o mais alto mais alto e mais baixo e mais baixo aparecerá. O ponto da Preview é que você pode clicar em qualquer dia e ver como a saída Chandelier se comportaria. Quanto à segunda fórmula do Chandelier Exit, basta copiar o seu quotMA (Close, 10) gt Oquot e usá-lo para substituir o critério de quotbuyquot do ltyour. Em seguida, vá para o critério de Venda e adicione quotORquot e, em seguida, copie o Graph1, Graph2 ou Graph3 apropriado, dependendo se a Saída do lustre deve usar a mais alta (Graph1) ou Close (Graph2) ou a mais baixa Low (Graph3), na forma de quotOR Cross (Graph1, Close) quot. Se você deseja otimizar o quotATRPeriodsquot e quotMultiplequot paramaters, basta substituir quotParamquot com quotOptimizequot e executá-lo através da análise automática. Essas duas formas do mesmo indicador são projetadas para atuar como a perda de stop do Chandelier Exit, como descrito por Barbara Rockefeller na Análise Técnica para Dummies, e é escrita especialmente para uso com AmiBroker. Ela descreve a saída Chandelier como um conjunto de dados de quotthe o mais alto ou o fechamento mais alto SINCE YOUR ENTRY. quot Para permitir que a saída Chandelier para parar você dá-lhe um par de média-true-ranges (ATRs) a partir do melhor preço o estoque tem Alcançado DESDE QUE A SUA ENTRADA. Só você sabe quando suas regras de negociação ditarão que você entrar no comércio, e assim meu Chandelier Exit Preview aqui permite que você visualize a série Chandelier sair clicando na barra que AmiBrokers back-testoptimize diz que você deve comprar. Se o seu RSI diz comprar no dia 1 de junho, simplesmente sobreponha a minha fórmula Chandelier Exit para seus dados de preços e clique na barra correspondente ao dia 1º de junho. As três séries chamaram-se Quad. Quot irá mudar cada vez que você clicar em uma barra diferente. Assim, quando você clicar na barra de 1 º de junho, você recebe um Chandelier Exit stop loss especialmente projetado para comprar esse estoque no dia 1 º de junho. A segunda fórmula, o Chandelier Exit, é projetado para caber em suas fórmulas comerciais automatizadas AmiBroker. Por que fazer tudo isso. 1) As paradas de arrasto adaptáveis ​​permitem que você cristalize lucros feitos. 2) A saída Chanderlier leva em conta quando você comprou o estoque, tornando-o mais relevante. 3) Esta versão AmiBroker permite que você visualize quando ele iria parar você para qualquer barra que seu sistema de negociação lhe diz. 4) Pode ser bastante facilmente integrado em seus back-testes e otimizações automatizados da AmiBroker. Como integrá-lo em seu sistema de comércio pessoal AmiBroker: Finja sua fórmula quotbuyquot é simplesmente MA (Close, 10) gt O e sua fórmula quotsellquot é MA (Close, 10) lt 0 para simplicidade. Execute uma janela com o gráfico MA (Close, 10) para que você possa ver quando cruza zero e coloque outra janela com o preço, e sobreponha a fórmula Chandelier Exit que deseja usar. Se você usar a Visualização de saída do Chandelier, basta clicar em cada dia em que o MA (Close, 10) cruza zero e as linhas de saída do Chandelier apropriadas para o mais alto mais alto e mais baixo e mais baixo aparecerá. O ponto da Preview é que você pode clicar em qualquer dia e ver como a saída Chandelier se comportaria. Quanto à segunda fórmula do Chandelier Exit, basta copiar o seu quotMA (Close, 10) gt Oquot e usá-lo para substituir o critério de quotbuyquot do ltyour. Em seguida, vá para o critério de Venda e adicione quotORquot e, em seguida, copie o Graph1, Graph2 ou Graph3 apropriado, dependendo se a Saída do lustre deve usar a mais alta (Graph1) ou Close (Graph2) ou a mais baixa Low (Graph3), na forma de quotOR Cross (Graph1, Close) quot. Se você deseja otimizar o quotATRPeriodsquot e quotMultiplequot paramaters, basta substituir quotParamquot com quotOptimizequot e executá-lo através da análise automática. ELLIOT Fractals SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (quot - Abrir g, Hi g, Lo g, Fechar g (.1f) quot, O, H, L, Colar o código abaixo para o seu gráfico de preços em algum lugar e fita verde significa tanto MACD e ADX tendência para cima, portanto, se o código de barras, Fita vermelha mostra o MACD eo ADX são ambos tendência para baixo. (2), define a altura da fita em porcentagem da largura do painel quotribbonquot, IIf (), e, em seguida, (QuotPrice fieldquot, -1) Períodos Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 200, 1, 10) SequênciaPortuguês (quotPreiodesquot, 20, 2, 200, 1, 10 ) Lema EMA (Fechar, Períodos) EMA (Parâmetros Close-EMA (Close, Períodos)) Parâmetro (lEMA, DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) SECTIONBEGIN (quotELLIOTT Fractalsquot ) A definição básica de um fractal ascendente é uma barra alta que é tanto mais alta quanto as duas barras imediatamente precedentes e mais alta que as duas barras imediatamente a seguir. As baixas das barras NÃO são consideradas na determinação da progressão fractal acima. Se duas barras na progressão tiverem níveis iguais seguidos por duas barras consecutivas com pontos mais baixos, então um total de seis barras em vez das cinco barras usuais compõem a progressão. O primeiro Alto se torna o fractal de contagem. Reverso para baixo fractals. A formação de 5 bar funciona melhor em gráficos diários ou de tempo mais longo. Para gráficos de dados intraday usamos com freqüência 9 bar, 13 bar e 21 formações de bar para contagem fractal Up5BarFractal Ref (H, -2) lt H AND Ref (H, -1 (H, 1) lt H E Ref (H, 2) lt H Up6BarFractal Ref (H, -2) lt H AND Ref (H, ) E Ref (H, 2) lt H E Ref (H, 3) lt H Down5BarFractal Ref (L, -2) gt L E Ref (L, -1) gt L E Ref (L, 2) gt L Ref (L, 2) gt L E Ref (L, 2) gt L E Ref (L, , 3) gt L TODO: Filtragem mais: Mostra somente as depressões que estão em torno de atrough em trix (9). PlotShapes (IIf) (IIf (Up5BarFractal, shapeSmallUpTriangle, 0), colorBlack, 0, L, -12) PlotShapes (IIf (Down6BarFractal, shapeSmallUpTriangle, 0), colorBlack, (Up5BarFractal OR Up6BarFractal) Down (Down5BarFractal OU Down6BarFractal) Removendo fractals falsos: DownSignal Flip (Ref (Up, -1), Ref (Down, -1), UpSignal Flip (Ref (Abaixo, -1), Ref (Up, -1)) LastHigh0 H0 LastLow0 L0 LastLowIndex 0 LastHighIndex 0 Válido 0 para (i1 i lt BarCount I) LastHighi LastHighi-1 LastLowi LastLowi-1 se (Upi) Validi Verdadeiro se (DownSignali) Sequência de 2 Up Fractals. Validar apenas o mais alto. Valid H HiToHighIndex ValidLastHighIndex HLastHighIndex gt Oi LastHighi Max (Hi, HLastHighIndex) LastHighIndex i se (Downi) Validi True se (UpSignali) Seqüência de 2 Down Fractals. Validar apenas o inferior. (TrixN, -3) gt TrixN E Ref (TrixN, -2) gt TrixN E Ref (TrixN, -1) gt TrixN E Ref (TrixN, -2) gt TrixN E Ref (TrixN, Gt TrixN E Ref (TrixN, 1) gt TrixN E Ref (TrixN, 2) gt TrixN E Ref (TrixN, 3) gt TrixN TroughHigh Ref (TrixN, -3) lt TrixN E Ref (TrixN, -2) (TrixN, -1) lt TrixN E Ref (TrixN, 1) lt TrixN E Ref (TrixN, 2) lt TrixN E Ref (TrixN, 3) lt TrixN TroughLow Ref (TrixN, -2) gt TrixN E Ref (TrixN, -1) gt TrixN E Ref (TrixN, 2) gt TrxN TroughHigh Ref (TrixN, -2) lt TrixN E Ref (TrixN, -1) lt TrixN E Ref (TrixN, 1 (TrixN, 0) OU Ref (TrixN, 0), 1) OU Ref (Cruz (0, TrixN), 1) ValidLow TroughLow OU Ref (TroughLow, 1) OU Ref (TroughLow, 2) OU Ref (TroughLow, 3) OU Ref (TroughLow, 4) OU Ref (TroughLow, 5)) ValidHigh TroughHigh OU Ref (TroughHigh, 1) TroughHigh, 2) OU Ref (TroughHigh, 3) OU Ref (TroughHigh, 4) OU Ref (TroughHigh, 5)) Plot (LastHigh-10, quotLastHighquot, colorBlue, styleLine) Plot (LastLow-10, quotLastLow quot, colorRed, styleLine) (Valid5 10, quotLastLow quot, colorGreen, styleLine styleThick) PlotShapes (IIf (para baixo e válido, shapeSmallUpTriangle, 0), colorGreen, 0, L, -12) PlotShapes (IIf (UP AND válido, shapeSmallDownTriangle, 0), colorRed, 0 , H, -12) Maxi Up AND (ValidHigh ou ZeroValid) Mini Down E (ValidLow ou ZeroValid) PlotShapes (IIf (para baixo E (ValidLow ou ZeroValid), shapeSmallUpTriangle, 0), colorBlue, 0, L, -12) PlotShapes (UpSignal35, quotUpSignalquot, colorBlue, styleLine styleThick) Plot (DownSignal3, quotDownSignalquot, colorRed, styleLine styleThick) LastMaxi 0 LastMini 0 ElliotLines 0 Estado 0 para (i1 i lt BarCount i) Statei Statei-1 if (Maxii) Statei 1down PlotShapes (IIf (Estado gt 0, shapeSmallCircle, 0), IIf (Estado 1, colo RRed, colorBlue), 0, IIf (Estado 1, H, L), -5) Line LineArray (x0, y0, x1, y1, 1) Plot (Line, quotTrend linequot, colorBlue) Não excede 75 da Onda A Onda C quer 1 x Onda A ou 1,62 x Onda A ou 2,62 x Onda A função CorrectivaRatios (StartPrice, A, B, C, RatioDelta, Delta) AL comprimento abs (startPrice - A) BLength abs (AB) CLength abs(BC) Ratio1 BLength CLength Cond1 Ration1 gt 0.5 - RatioDelta AND ratio1 lt 0.75 RatioDelta Cond2 abs(Clength - ALength) lt Delta OR abs(Clength - 1.62 ALength) lt Delta OR abs(CLength - 2.62 ALength) lt Delta return Cond1 AND Cond2 function ImpulseRules(StartPrice, One, Two, Three, Four, Five) Wave 2 should be beneath wave 1 start: Cond1 Two gt StartPrice AND Two lt One Wave 4 - the same: Cond2 Four gt Two AND Four lt Three Wave 5 should be lt wave 3 Cond3 abs(Three-Two) gt abs(Five - Four) Wave 1 should be smaller than wave five, making wave 3 the biggest: Cond4 abs(StartPrice - One) lt abs(Five - Four) return Cond1 AND Cond2 AND Cond3 AND Cond4 SECTIONEND() Hope u find something u could use Thanks for the code, I need buy sell indicators, see screen print. wonderful codeElliott Wave Elliott Wave theory is among the most accepted and widely used forms of technical analysis. It describes the natural rhythm of crowd psychology in the market, which manifests itself in waves. The essence of Elliott waves is that prices alternate between impulsive phases that establish the trend and corrective phases that retrace the trend. In their most basic and straightforward form, impulses contain 5 lower degree waves and corrections contain 3 lower degree waves. Elliott Wave is fractal and the underlying pattern remains constant. The 5 3 waves define a complete cycle. The waves can form different patterns such as ending diagonals, expanded flats, zigzag corrections and triangles. 15 different degrees of waves can be identified with each of the 5 smart drawing tools, allowing users to visually identify different degrees of waves on a chart. The key to trading Elliott waves successfully is counting them correctly for which there are rules and guidelines. Hi Guys, this up move looks like a leading diagonal. If this is true then the move down should be corrective. A corrective down move will be followed by a share up impulse. Let39s see what the down move is and we will be ready. There is a sell setup on the lower time frame. I will post the 60 mins update. Trade with care. Obrigado pelo seu apoio. Wave v of (v) going to be continued, but if a pullback from the upper side of this diagonal triangle happens, there39ll be time for a correction