Brian Twomey Forex News

Entrevista com Brian Twomey Brian Twomey é um comerciante em tempo integral, autor do Inside the Currency Market, publicado pela Wiley e um novo livro, usando o Z-Score to Trade Foreign Exchange e outros instrumentos financeiros. Brian possui um método auto-desenvolvido de auto-desenvolvimento muito exclusivo de aplicar análise estatística e, em particular, cálculos de desvio padrão, para planejar seus negócios. Brian sentou-se com o analista sênior do DailyForex, Huzefa Hamid. Para discutir suas opiniões no mercado. DF Qual foi o seu histórico profissional antes da negociação BT Ive ensinando a faculdade desde 1996 no Florida amp South Carolina, ensinando Ciência Política, ensinei aulas como Administração Pública, Relações Internacionais, Governo Americano, Partidos Políticos e Filosofia Política. Na verdade, eu era um corretor de ações nos meus vinte e poucos anos, cresci com os estoques de ampliação de ações porque meu avô era um investidor. Eu cresci lendo o Wall Street Journal toda a vida. DF Como sua jornada para negociação começou BT Por puro acidente Um dia, no final de 2004, eu estava assistindo a CNBC pela tarde à espera de aula, e eu estava assistindo o iene japonês e observando os preços e depois no dia seguinte e no dia seguinte e em breve. Pensei que haveria dinheiro para isso, mas eu não sei. Então eu comecei uma viagem de pesquisa primeiro. Coloquei meu primeiro comércio ao vivo no Forex em meados de 2005. DF Você fez algumas chamadas comerciais interessantes recentemente. Conte-nos um pouco sobre isso. BT eu fiz isso com base em uma conversa com um cara sobre como a matemática e as estatísticas podem prever os mercados. Então, em outubro de 2012, fiz 20 previsões públicas com entradas e metas na seção de membros de um portal líder em Forex, e os 20 negócios atingiram seus objetivos. DF Um dos backbones de sua negociação é o Desvio Padrão. Em termos simples, o que o Desvio Padrão mede e por que ele é efetivo O Desvio Padrão BT é a propagação do preço da média aritmética ou média. Os preços da moeda se alinham tão perfeitamente com os Desvios Padrão. Eu não consideraria usar qualquer outra coisa, nunca, em seu lugar. DF Você também usa as Médias móveis extensivamente. Como você usa BT, uso apenas as Médias móveis simples. Os outros Exponentes, ponderados etc. são distorções. Os MA simples baseados em preços de fechamento são uma ferramenta limpa. O MA mais curto que uso é 5 SMA e o mais longo 253 SMA. DF Quais os prazos que você usa para planejar suas negociações? BT Uso os preços de fechamento diários para calcular minhas MAs. E então eu calculo meus desvios-padrão a partir desses cálculos de média móvel. DF Conte-nos um pouco mais sobre seus dois livros eo que eles oferecem comerciantes. BT Com o primeiro livro, Inside the Currency Market, queria um livro que traria uma compreensão do mercado de câmbio a partir de muitas perspectivas diferentes que não foram cobertas completamente antes. Por exemplo, quantas pessoas conhecem o relacionamento de títulos australianos com a curva de rendimentos australiana, ou a relação de bonificações australianas com ganhos de ampères com as contas do banco australiano. Quantos entendem o que a taxa OCR de Nova Zelândia faz e como ela opera. A taxa de juros mais importante em O Canadá é a taxa de financiamento do mercado monetário durante a noite, ou OMMFR. Quantos entendem isso em comparação com uma taxa de juros de mercado, queria abordar fatores que ninguém conhecia, falou, mas eram pertinentes aos mercados de câmbio e aos preços em particular. O meu segundo livro, Usando o Z-Score para Comércio de Câmbio e Outros Instrumentos Financeiros, é uma estratégia estatística completa para negociar os preços das moedas, para entender os preços das moedas em termos de médias, desvios-padrão, pontuações Z, desvios-padrão das médias, E desvios-padrão das distribuições de preços. Estou apaixonado pelo tema. DF Ao longo dos anos, os mercados mudaram em termos de como você pode aplicar seus métodos BT. Ele funciona em todos os mercados, a qualquer hora. Funciona sem falhas. Isso funcionará em ações, por exemplo. Mas eu prefiro trocar algo volátil, como o NASDAQ em vez de dizer o SampP. Você quer um índice ou um preço que se mova para que você possa capturar os desvios nas médias. DF Existem condições de mercado quando a sua estratégia não funciona bem BT É perfeito para uma tendência, mas ainda atinge pequenas gamas. Pega todos os preços de mercado que registram, mas é um sistema de tendências bonitas. Pega grandes movimentos de 50 pips todo o caminho até 200 a 300 movimentos de pip. DF Como o efeito dos fundamentos do amplificador de notícias afeta a sua BT, a volatilidade da BT é vista nos números. Ligue para informações de volatilidade já cotadas no mercado. Por exemplo, hoje Mario Draghi fez comentários após a decisão da taxa do BCE e enviou o mercado girando 50 pips. Mas meu sistema viu isso chegar. De manhã, vou ver o que está acontecendo com o NFP antes que o NFP seja lançado. DF Que horas de negociação você mantém o BT Im imediatamente após o Aberto da Europa, por volta das 3h do horário do leste e do Im até a tarde, quando muitas vezes faço um pouco mais de pesquisa ou trabalho em outro projeto. Estou apaixonado por informações e pesquisa. Uma vez que eu coloco um comércio, eu deixo correr, eu não me preocupo com isso. Se uma posição vai contra mim nesses raros dias, eu apenas adiciono à posição com o mesmo objetivo. Normalmente, um comércio é de 1-2 dias, mas pode ser mais longo. DF Qual plataforma favorece para a execução de seus negócios BT FXCM TradeStation Eu considero tão simples quanto simples, porque não sou um grande cara de computador. DF Quais erros você ainda faz hoje como comerciante BT? Posso deixar mal uma entrada. Por exemplo, os mercados estavam fechados para o Dia de Ação de Graças durante 2 dias quando reabriram, ele abriu violentamente contra mim por cerca de 100-150 pips (eu coloquei o comércio na noite anterior ao Dia de Ação de Graças). Don8217t comércio quando os mercados de títulos estão fechados porque os preços cambiais do preço do won8217t corretamente devido à sua descontaminação de preço para uma obrigação ou preço de rendimento. E nunca troque quando os bancos estão fechados. Entre domingo de domingo a quinta-feira e apenas faça negócios de curta duração nas sextas-feiras. Sobre Hamid Hamid é um comerciante de tempo integral nascido no Reino Unido agora com sede no Canadá. Ele gosta dos aspectos técnicos da negociação de Forex e é um especialista em negociação com base na seqüência de Fibonacci. Ele também escreve um blog Forex chamado SimplyProfit e é o co-fundador do TheForexRoom. Post navigation One thought on ldquo Entrevista com Brian Twomey rdquo Obrigado Huzefa por uma excelente entrevista em profundidade e igualmente obrigado por tomar o tempo. Sempre um amigo, Brian TwomeyZ-Score Kit 5 de outubro de 2014: New 00sd Looping Bands. mq4. Ele entrará no kit SD, mas pode ser baixado separadamente abaixo por agora. 28 de agosto de 2014: todo o conjunto de indicadores básicos foi atualizado e re-trabalhado. Pronto para 600 É necessário baixar e instalar todas as novas versões a partir do pé desta publicação. A documentação e o desembolso de thread seguirão. SD-Kit foi adicionado como um segundo Zip e pode ser baixado abaixo. Novo há documentação média Joe. mq4 e software MT4 relacionado à pontuação Z padronizada e desvio padrão conforme encontrado na negociação. Encontraremos coisas de interesse prático sobre o anterior no Z-Score Kit, mas nenhum detalhe sobre a teoria do SD. Na Wikipedia, vários artigos excelentes abordam o assunto, entre eles: Conhecer o escore z em um valor de preço, por exemplo, permite situá-lo sob uma curva de Bell no eixo horizontal, ao obter informações sobre probabilidades associadas. Muito teórico, não realmente. Se alguém gira uma imagem de uma Curva Bell 90 para a esquerda, a vista é como no mercado. O preço vai para cima e para baixo e passa os marcadores de escala SD à medida que o quottagquot do quociente z muda. Atravessando o SMA, atingindo um BB Whats depois de cruzar esse BB no azul selvagem lá. O escore z irá dizer-lhe. Um novo tópico foi iniciado recentemente em relação ao z-score: Gramps Greedy Indicator Forex Factory Deve ser lido mais ou menos em paralelo com este, pois ambos os tópicos têm uma fonte comum de interesse. Além disso, as postagens existem detalhes adicionais sobre o escore z que deveria ter sido melhor publicado aqui. 00sd Looping Bands. mq4 8 KB 254 downloads Carregado 5 de outubro de 2014 4:10 pm 28 de agosto de 2014 Um novo código postal foi adicionado. Um SD-Kit para coletar material de acompanhamento no assunto Z-score original: SD-Kit 27 de agosto 2014.zip 336 KB 391 downloads Enviado 28 de agosto de 2014 8:18 am O Joe. mq4 médio também é novo e encontrado junto com Mu. mq4 e o demo Bell já visto no post 24. Se ainda não foi feito, baixe o código atualizado para os indicadores básicos de z-score abaixo e leia sobre o uso do Customizer. mq4 Todas as novas versões dos Indicadores Básicos podem ser Encontrado neste zip: possui todos os arquivos atuais e é necessário para substituir todas as versões em uso. Verifique o ReadMe, por favor. Os desembolsos de gráficos antigos serão inválidos principalmente, pois os elementos gráficos podem ter sido renomeados. Um simples tpl foi incluído para carregar rapidamente a maioria dos indicadores. A documentação antiga ainda é útil até a atualização. Por favor, encontre as cópias abaixo: Old Documentation. zip 363 KB 244 downloads Carregado em 16 de agosto de 2014 6:38 am quotIntro e Basic Indicators. docquot juntamente com quotEssential Information. docquot são uma espécie de leitura necessária para começar a usar os Indicadores Básicos. Para começar rapidamente, tente quotAt Price. mq4quot em qualquer par: 00z At Price. mq4 4 KB 248 downloads Carregado em 16 de agosto de 2014 às 6:42. Ele precisa de um BB e configuração do período SMA correspondente da caixa de entrada. Dê um espaço à direita para exibição. Todos. mq4 vão para MQL4Indicators e qualquer. tpl para modelos. Membro comercial Juntado em maio de 2012 6 Posts Oi Sr. Apip curto da Suíça. Este é Brian Twomey, autor da Wiley Bloomberg Press, no mercado da moeda. Btwomey para provar é real e factual. Eu tenho seguido postagens mais antigas aqui sobre o Z Score e encontrei muitos interessantes ainda não totalmente factual. Eu conheço respeitosamente desde o meu novo E-book que vem em breve é ​​tudo sobre como negociar corretamente pares de moedas usando pontuações Z com desvios padrão. Quando falamos sobre Z Score Slopes, apenas abordamos os Coeficientes Beta. Para pessoas não matemáticas, uma vez que um Z Score é um desvio padrão, tudo o que estamos fazendo é calcular uma correlação, então uma correlação nos dá as inclinações. Portanto, veremos o EURUSD usual contra o USDCHF com uma correlação no intervalo de 0,91 quase em uma base histórica constante. É um conceito Zx X Zy N. Sem uma pontuação Z, precisamos calcular o Coeficiente Beta primeiro, em seguida, calcular a correlação em um processo de dois passos. Usando o valor crítico Z Pontuações em médias curtas de 5--20 SMAs é uma taxa de perda de 5050 vitórias, um perdedor para tendências e questionável para dias de negociação de alcance. Portanto, o artigo de ações e commodities de 2001, escrito pela menina cujo nome me escapa, foi uma ótima tentativa de trocar BBs contra valores críticos, mas totalmente questionável em seu verdadeiro potencial de lucro. Melhor talvez tentar frequências contra valores críticos, pois ambos são valores matemáticos puros. O que eu faço respeitosamente é usar o verdadeiro desvio Z ScoreStandard na sua forma mais pura, porque eu acho a precisão perfeita e porque não tenho que depender de um indicador de qualquer tipo que me dê leituras de ação de preços questionáveis. Portanto, quem precisa de um gráfico para determinar os preços, ninguém. Quem já usa a palavra volatilidade, ninguém, já que a volatilidade é vista muito antes de qualquer movimento de preço. Defino a volatilidade à medida que a informação custa nos mercados desde que minhas leituras de Z Score me dizem que algo está acontecendo e quando. Eu vou parar aqui com a esperança de participar de outras discussões enquanto você publica. Cuide um pip short, seu amigo Brian Twomey Commercial Member Juntou-se a maio de 2012 6 Posts Olá, um PipShort, muito para dizer. Eu não acho que você vai encontrar o Z Score usado em conjunto com outro indicador, porque demoraria muito tempo para testar. Gostaria de fazê-lo sozinho uma vez que os detalhes finais foram concluídos com o meu e-book, mas não aguento muita esperança pessoalmente. E o motivo para isso é o Z ScoreStandard Deviation é uma matriz que deve ser usada em conjunto, uma não pode funcionar sem a outra. É um sistema de preços de comércio puro de médias, então, neste caso, por que queríamos querer trocar isso contra outro indicador, pois é um sistema comercial abrangente por conta própria. Sua boca cai precisamente se alguém sabe o que está fazendo. No entanto, é simples. Eu estou nos EUA, mas meu amigo em Londres está olhando para o seu kit Z e me enviando gráficos e informações. Minha falácia é o analfabetismo do computador, então meu amigo está ajudando, então vamos ter uma resposta sobre como ele funciona e como está fazendo. Eu quero me conhecer. Eu estava apenas explicando o Z Slope como se relaciona exatamente com estatísticas e correlações. O aspecto de 2 pi deve ser visto no contexto da Curva Normal Padrão como 1 Raiz quadrada de 2 pi --e menos potência de (z quadrado 2). O que queremos aqui é o auge de y para que possamos desenhar a curva do nosso sino com precisão em relação aos nossos valores x, que são os nossos desvios-padrão e pontuações Z. Eu poderia continuar e continuar sobre este tópico, mas um aspecto é relevante que você abordou e esse é o cálculo do tempo em relação ao Z Score. A questão deve ser como você quer ver o tempo. Você quer vê-lo como uma medida de risco ou visto em relação ao tempo em seu comércio. Como uma medida de risco, você pode querer olhar para o preço do Spot (em Logs) X e (2.718) X Z X SD X raiz quadrada do tempo. O tempo tem dois fatores, quadrados ou como um autônomo. Como é empregado é uma questão de escolha. O que se supõe aqui é a questão, é a pontuação Z marcada em relação ao desvio padrão e quando. Este material pode parecer uma ciência de foguete no seu rosto, mas eu lhe asseguro, não é apenas bastante simples, mas altamente gratificante. Tenha cuidado, voltei, Brian Twomey Commercial Member Juntou-se a maio de 2012 6 Posts Eu respeitosamente peguei a metodologia de Mr. A Pips Z Score um passo adiante. E toda essa informação é totalmente delineada por exemplos e gráficos no meu próximo E-book chamado Usando partições Z para trocas de câmbio e outros instrumentos financeiros. Primeiro, negociar usando Z Scores é uma abordagem de sistema de preço puro, visando o Desvio Padrão pelo uso do Z Score como o sinal comercial. Agora, este Z Score pode ser visto de muitos ângulos. Vamos tomar a questão das probabilidades. Imagine uma Curva de Bell cortar o meio e nós abordamos os preços no lado direito da linha de corte do meio. Agora suponha que encontremos um Z Score de dizer 0.4750. O que temos. Primeiro, temos uma pontuação de 1,96 Z ou 1,96 desvios-padrão com uma área de 47,50. Mas isso aborda apenas o lado direito da linha de corte em Z Score, Desvios Padrão e as porcentagens da área do lado direito. Queremos saber o que isso significa para toda a área. Então, 4750 x 2 0,9750 em termos de probabilidade. Os preços praticados para o direito da linha de corte são, na verdade, um contexto de porcentagem de 97,50 se olharmos a área inteira sob o Bell completo. Isso diz que os preços estão completamente esticados no intervalo de confiança 97.50 e devem retornar para que possamos implementar um comércio de volta para algum lugar perto da linha de corte. Se o Trade fosse o EURUSD e ficássemos curtos, então queremos ir muito USDCHF. Uma probabilidade é o eixo Y que compreende o Sino geral do Eixo Z de Desvio de Padrão Z. As probabilidades podem ser vistas como porcentagens ou áreas sob a curva ou calculadas como alturas exatas para que o sino possa ser desenhado exatamente. Cada X e Y se expande e se contrai à medida que os preços se movem para cima e para baixo, então, portanto, o sino se amplia e se contrai. Um Coeficiente Beta é uma palavra extravagante para significar correlações (Pearsons r) ou melhor disse uma comparação de Desvios Padrão. Mas, como estamos lidando com as pontuações de Z, os termos mudam. Com ambos, queremos saber a inclinação da linha de regressão ou a mudança em X para a mudança em Y. Digamos que queremos comparar EURUSD contra USDCHF em termos Z Score. Uma vez que uma pontuação Z é um desvio padrão, não precisamos fatorar correlações. Nós apenas precisamos da inclinação. A fórmula é Zx X Zy N. Zx EURUSD e Zy USDCHF. N número de períodos ou número de médias móveis. Esta fórmula poderia facilmente dizer SDx X SDy N. Digamos que temos 7 médias móveis para cada par calculado para pontuações Z. Z Marque o preço X em cada média e registre para cada par. Adicione então a divisão por 7 para cada uma. Em seguida, divida os números EUR e USDCHF. Agora, temos um coeficiente beta com base em cada média ou sua inclinação b. O que você encontrará é a correlação ou o coeficiente beta entre o EURUSD eo USDCHF em torno de 0,90, 0,91. Isso diz que ambos são quase 100 opostos uns aos outros. Então, um Euro longo é um USDCHF curto. Mas você também sabe que isso ocorrerá em todas as médias. Im Brian Twomey também autor de Inside the Currency Market: Mecânica, Avaliação e Estratégias. Em btwomey Supondo que o z-score é pregado para baixo, dentro do contexto de mt4, pelo menos para onde um codificador pode facilmente usá-lo na lógica do programa e exibi-lo adequadamente, teríamos cumprido um primeiro requisito para modelar o que você tem apenas delineado. No entanto, é também aonde eu chego a uma parada completa, conceitualmente. Não faz ideia do que se deveria fazer com o bicho maldito. Agora você apresenta um plano completo para integrá-lo em uma configuração estatística de alto calibre. Isso é perverso, suponho que você imagina essa configuração ao vivo em uma tela de comércio e não em um programa ou planilha de matemática. Desculpe se I8217m fora, mas eu pensei em tentar curvas de sino vivo, dizem que estão em uma lista difícil de fazer. Além disso, nunca vi as coisas de forma multipartidária. Você menciona a correlação no entanto, me fez pensar em uma captura de tela de apenas esses dois pares: EURUSD e USDCHF, H4, 13 de julho de 2012 Imagem anexa (clique para ampliar) Nodding Donkey no fundo. No gráfico, uma SMA média hipotética, com sua estrutura sigma igualmente hipotética, à escala de preços. O 8220real8221 significa TF z-score, como encontrado em burro, aparece à direita, visualizado como muZ. (Desculpe, um tiro ruim, nunca quis mostrar isso.) Esta é uma visão da configuração da Joe Média, que você pode ou não ter visto antes de ser removida. É na falta de uma revisão adequada, devo deixar você sobre isso mais tarde, se puder. Portanto, desconto qualquer coisa na janela do gráfico como não fundamentado. O que se destaca em primeiro lugar é a impressão da imagem espelhada, mas quando um corre para baixo nos números pode ser incompreensível. E isso só iria continuar e continuar. Mesmo o valor de (aqui incorretamente chamado) Z Slope cliques. PS. Você acha que já temos os blocos de construção para acelerar o seu coeficiente beta?) Ou exige médias de pontuação Z ao longo de N períodos. Quando você diz 7 médias, presumivelmente significa de 7 TFs mais novos: Nodding Donkey Indicator and Doc in Experimental Pasta. Membro comercial Enviado em maio de 2012 6 Posts Seu sistema é quase exatamente onde precisa ser para alcançar o sistema mais confiável lá fora. Para definir a verdadeira Z Score para cada par, acho que é possível para fins de codificação. No entanto, sei que não falo com o conhecimento adequado de computadores e programas. Se você conseguiu o ponto em sua codificação onde você está atualmente, então você conseguiu isso. Uma vez que você conhece a pontuação Z, você deve segmentar um desvio padrão. Mas qual é por isso que você precisa de um conjunto de médias, curtas, intermediárias e longas, para que você possa ver o mercado completo para avaliar a média que deseja como seu alvo. Você pode ver um mercado de dias onde a média de 5 dias pode ser o seu comércio do dia, portanto, implementado para o curto prazo. No dia seguinte, pode ver um dia de 100 ou 253 como seu alvo, portanto, um comércio direcionado para o longo prazo. As tendências são as melhores porque é fácil calcular ainda os dias de intervalo oferecer o mesmo potencial de lucro com um pouco mais de trabalho. O que você vê com o desvio Z ScoreStandard é o seu contexto de mercado completo. O que pontuações Z, desvios-padrão, correlações, coeficientes beta e probabilidades são estatísticas diretas. E quanto a isso para as correlações. Se o EURUSD subir e o USDCHF cair, o mercado está comprando Euros e vendendo US Dollars e como você saberia. Bem, a EURCHF responde a essa pergunta, uma vez que deve aumentar junto com o EURUSD. Se não for, é um movimento de EURUSD falso para que alta possa ser vendida. Os Coeficientes Beta podem ser facilmente adicionados ao seu sistema. É uma questão de fazê-lo uma vez, então, permanentemente feito porque as correlações dificilmente mudam ou mudam. Qual é a diferença entre uma correlação de .88 e .91 entre o EURUSD e o USDCHF, nada realmente, alguns pips. Não é o suficiente para fazer uma diferença gigante. Meus últimos dois centavos respeitosamente. O sistema perfeito que eu acho deve ter uma visão completa do mercado para satisfazer comerciantes de todos os tipos. Muitos desses pequenos comerciantes varejistas estão negociando nos gráficos de 1 e 5 minutos. O que isso diz para mim é que eles não entendem seus pares ou esse mercado, então eles não sabem o que eles fazem. Pergunte a si mesmo quem é o seu mercado-alvo. Um verdadeiro sistema deve atrair não apenas esses profissionais de varejo, mas os comerciantes de longo prazo e mais profissionais, uma vez que eles são os comerciantes e os gastos em uma base regular. Se esses caras puderem mostrar um sistema onde tudo isso é necessário é atingido um botão com confiabilidade, então você é um grande vencedor. Confira meus amigos na futurestruth por exemplos ao que estou dizendo aqui. Eu voltei, BrianZ-Score Kit 5 de outubro de 2014: New 00sd Looping Bands. mq4. Ele entrará no kit SD, mas pode ser baixado separadamente abaixo por agora. 28 de agosto de 2014: todo o conjunto de indicadores básicos foi atualizado e re-trabalhado. Pronto para 600 É necessário baixar e instalar todas as novas versões a partir do pé desta publicação. A documentação e o desembolso de thread seguirão. SD-Kit foi adicionado como um segundo Zip e pode ser baixado abaixo. Novo há documentação média Joe. mq4 e software MT4 relacionado à pontuação Z padronizada e desvio padrão conforme encontrado na negociação. Encontraremos coisas de interesse prático sobre o anterior no Z-Score Kit, mas nenhum detalhe sobre a teoria do SD. Na Wikipedia, vários artigos excelentes abordam o assunto, entre eles: Conhecer o escore z em um valor de preço, por exemplo, permite situá-lo sob uma curva de Bell no eixo horizontal, ao obter informações sobre probabilidades associadas. Muito teórico, não realmente. Se alguém gira uma imagem de uma Curva Bell 90 para a esquerda, a vista é como no mercado. O preço vai para cima e para baixo e passa os marcadores de escala SD à medida que o quottagquot do quociente z muda. Atravessando o SMA, atingindo um BB Whats depois de cruzar esse BB no azul selvagem lá. O escore z irá dizer-lhe. Um novo tópico foi iniciado recentemente em relação ao z-score: Gramps Greedy Indicator Forex Factory Deve ser lido mais ou menos em paralelo com este, pois ambos os tópicos têm uma fonte comum de interesse. Além disso, as postagens existem detalhes adicionais sobre o escore z que deveria ter sido melhor publicado aqui. 00sd Looping Bands. mq4 8 KB 254 downloads Carregado 5 de outubro de 2014 4:10 pm 28 de agosto de 2014 Um novo código postal foi adicionado. Um SD-Kit para coletar material de acompanhamento no assunto Z-score original: SD-Kit 27 de agosto 2014.zip 336 KB 391 downloads Enviado 28 de agosto de 2014 8:18 am O Joe. mq4 médio também é novo e encontrado junto com Mu. mq4 e o demo Bell já visto no post 24. Se ainda não foi feito, baixe o código atualizado para os indicadores básicos de z-score abaixo e leia sobre o uso do Customizer. mq4 Todas as novas versões dos Indicadores Básicos podem ser Encontrado neste zip: possui todos os arquivos atuais e é necessário para substituir todas as versões em uso. Verifique o ReadMe, por favor. Os desembolsos de gráficos antigos serão inválidos principalmente, pois os elementos gráficos podem ter sido renomeados. Um simples tpl foi incluído para carregar rapidamente a maioria dos indicadores. A documentação antiga ainda é útil até a atualização. Por favor, encontre as cópias abaixo: Old Documentation. zip 363 KB 245 downloads Carregado em 16 de agosto de 2014 às 6h38. QuotIntro e Basic Indicators. docquot juntamente com quotEssential Information. docquot são uma espécie de leitura necessária para começar a usar os Indicadores Básicos. Para começar rapidamente, tente quotAt Price. mq4quot em qualquer par: 00z At Price. mq4 4 KB 248 downloads Carregado em 16 de agosto de 2014 às 6:42. Ele precisa de um BB e configuração do período SMA correspondente da caixa de entrada. Dê um espaço à direita para exibição. Todos. mq4 vão para MQL4Indicators e qualquer. tpl para modelos. Membro comercial Juntado em maio de 2012 6 Posts Oi Sr. Apip curto da Suíça. Este é Brian Twomey, autor da Wiley Bloomberg Press, no mercado da moeda. Btwomey para provar é real e factual. Eu tenho seguido postagens mais antigas aqui sobre o Z Score e encontrei muitos interessantes ainda não totalmente factual. Eu conheço respeitosamente desde o meu novo E-book que vem em breve é ​​tudo sobre como negociar corretamente pares de moedas usando pontuações Z com desvios padrão. Quando falamos sobre Z Score Slopes, apenas abordamos os Coeficientes Beta. Para pessoas não matemáticas, uma vez que um Z Score é um desvio padrão, tudo o que estamos fazendo é calcular uma correlação, então uma correlação nos dá as inclinações. Portanto, veremos o EURUSD usual contra o USDCHF com uma correlação no intervalo de 0,91 quase em uma base histórica constante. É um conceito Zx X Zy N. Sem uma pontuação Z, precisamos calcular o Coeficiente Beta primeiro, em seguida, calcular a correlação em um processo de dois passos. Usando o valor crítico Z Pontuações em médias curtas de 5--20 SMAs é uma taxa de perda de 5050 vitórias, um perdedor para tendências e questionável para dias de negociação de alcance. Portanto, o artigo de ações e commodities de 2001, escrito pela menina cujo nome me escapa, foi uma ótima tentativa de trocar BBs contra valores críticos, mas totalmente questionável em seu verdadeiro potencial de lucro. Melhor talvez tentar frequências contra valores críticos, pois ambos são valores matemáticos puros. O que eu faço respeitosamente é usar o verdadeiro desvio Z ScoreStandard na sua forma mais pura, porque eu acho a precisão perfeita e porque não tenho que depender de um indicador de qualquer tipo que me dê leituras de ação de preços questionáveis. Portanto, quem precisa de um gráfico para determinar os preços, ninguém. Quem já usa a palavra volatilidade, ninguém, já que a volatilidade é vista muito antes de qualquer movimento de preço. Defino a volatilidade à medida que a informação custa nos mercados desde que minhas leituras de Z Score me dizem que algo está acontecendo e quando. Eu vou parar aqui com a esperança de participar de outras discussões enquanto você publica. Cuide um pip short, seu amigo Brian Twomey Commercial Member Juntou-se a maio de 2012 6 Posts Olá, um PipShort, muito para dizer. Eu não acho que você vai encontrar o Z Score usado em conjunto com outro indicador, porque demoraria muito tempo para testar. Gostaria de fazê-lo eu mesmo uma vez que os detalhes finais foram concluídos com o meu e-book, mas não aguento muita esperança pessoalmente. E o motivo para isso é o Z ScoreStandard Deviation é uma matriz que deve ser usada em conjunto, uma não pode funcionar sem a outra. É um sistema de preços de comércio puro de médias, então, neste caso, por que queríamos querer trocar isso contra outro indicador, pois é um sistema comercial abrangente por conta própria. Sua boca cai precisamente se alguém sabe o que está fazendo. No entanto, é simples. Eu estou nos EUA, mas meu amigo em Londres está olhando para o seu kit Z e me enviando gráficos e informações. Minha falácia é o analfabetismo do computador, então meu amigo está ajudando, então vamos ter uma resposta sobre como ele funciona e como está fazendo. Eu quero me conhecer. Eu estava apenas explicando o Z Slope como se relaciona exatamente com estatísticas e correlações. O aspecto de 2 pi deve ser visto no contexto da Curva Normal Padrão como 1 Raiz quadrada de 2 pi --e menos potência de (z quadrado 2). O que queremos aqui é o auge de y para que possamos desenhar a curva do nosso sino com precisão em relação aos nossos valores x, que são os nossos desvios-padrão e pontuações Z. Eu poderia continuar e continuar sobre este tópico, mas um aspecto é relevante que você abordou e esse é o cálculo do tempo em relação ao Z Score. A questão deve ser como você quer ver o tempo. Você quer vê-lo como uma medida de risco ou visto em relação ao tempo em seu comércio. Como uma medida de risco, você pode querer olhar para o preço do Spot (em Logs) X e (2.718) X Z X SD X raiz quadrada do tempo. O tempo tem dois fatores, quadrados ou como um autônomo. Como é empregado é uma questão de escolha. O que se supõe aqui é a questão, é a pontuação Z marcada em relação ao desvio padrão e quando. Este material pode parecer uma ciência de foguete no seu rosto, mas eu lhe asseguro, não é apenas bastante simples, mas altamente gratificante. Tenha cuidado, voltei, Brian Twomey Commercial Member Juntou-se a maio de 2012 6 Posts Eu respeitosamente peguei a metodologia de Mr. A Pips Z Score um passo adiante. E toda essa informação é totalmente delineada por exemplos e gráficos no meu próximo E-book chamado Usando partições Z para trocas de câmbio e outros instrumentos financeiros. Primeiro, negociar usando Z Scores é uma abordagem de sistema de preço puro, visando o Desvio Padrão pelo uso do Z Score como o sinal comercial. Agora, este Z Score pode ser visto de muitos ângulos. Vamos tomar a questão das probabilidades. Imagine uma Curva de Bell cortar o meio e nós abordamos os preços no lado direito da linha de corte do meio. Agora suponha que encontremos um Z Score de dizer 0.4750. O que temos. Primeiro, temos uma pontuação de 1,96 Z ou 1,96 desvios-padrão com uma área de 47,50. Mas isso aborda apenas o lado direito da linha de corte em Z Score, Desvios Padrão e as porcentagens da área do lado direito. Queremos saber o que isso significa para toda a área. Então, 4750 x 2 0,9750 em termos de probabilidade. Os preços praticados para o direito da linha de corte são, na verdade, um contexto de porcentagem de 97,50 se olharmos a área inteira sob o Bell completo. Isso diz que os preços estão completamente esticados no intervalo de confiança 97.50 e devem retornar para que possamos implementar um comércio de volta para algum lugar perto da linha de corte. Se o Trade fosse o EURUSD e ficássemos curtos, então queremos ir muito USDCHF. Uma probabilidade é o eixo Y que compreende o Sino geral do Eixo Z de Desvio de Padrão Z. As probabilidades podem ser vistas como porcentagens ou áreas sob a curva ou calculadas como alturas exatas para que o sino possa ser desenhado exatamente. Cada X e Y se expande e se contrai à medida que os preços se movem para cima e para baixo, então, portanto, o sino se amplia e se contrai. Um Coeficiente Beta é uma palavra extravagante para significar correlações (Pearsons r) ou melhor disse uma comparação de Desvios Padrão. Mas, como estamos lidando com as pontuações de Z, os termos mudam. Com ambos, queremos saber a inclinação da linha de regressão ou a mudança em X para a mudança em Y. Digamos que queremos comparar EURUSD contra USDCHF em termos Z Score. Uma vez que uma pontuação Z é um desvio padrão, não precisamos fatorar correlações. Nós apenas precisamos da inclinação. A fórmula é Zx X Zy N. Zx EURUSD e Zy USDCHF. N número de períodos ou número de médias móveis. Esta fórmula poderia facilmente dizer SDx X SDy N. Digamos que temos 7 médias móveis para cada par calculado para pontuações Z. Z Marque o preço X em cada média e registre para cada par. Adicione então a divisão por 7 para cada uma. Em seguida, divida os números EUR e USDCHF. Agora, temos um coeficiente beta com base em cada média ou sua inclinação b. O que você encontrará é a correlação ou o coeficiente beta entre o EURUSD eo USDCHF em torno de 0,90, 0,91. Isso diz que ambos são quase 100 opostos uns aos outros. Então, um Euro longo é um USDCHF curto. Mas você também sabe que isso ocorrerá em todas as médias. Im Brian Twomey também autor de Inside the Currency Market: Mecânica, Avaliação e Estratégias. Em btwomey Supondo que o z-score é pregado para baixo, dentro do contexto de mt4, pelo menos para onde um codificador pode facilmente usá-lo na lógica do programa e exibi-lo adequadamente, teríamos cumprido um primeiro requisito para modelar o que você tem apenas delineado. No entanto, é também aonde eu chego a uma parada completa, conceitualmente. Não faz ideia do que se deveria fazer com o bicho maldito. Agora você apresenta um plano completo para integrá-lo em uma configuração estatística de alto calibre. Isso é perverso, suponho que você imagina essa configuração ao vivo em uma tela de comércio e não em um programa ou planilha de matemática. Desculpe se I8217m fora, mas eu pensei em tentar curvas de sino vivo, dizem que estão em uma lista difícil de fazer. Além disso, nunca vi as coisas de forma multipartidária. Você menciona a correlação no entanto, me fez pensar em uma captura de tela de apenas esses dois pares: EURUSD e USDCHF, H4, 13 de julho de 2012 Imagem anexa (clique para ampliar) Nodding Donkey no fundo. No gráfico, uma SMA média hipotética, com sua estrutura sigma igualmente hipotética, à escala de preços. O 8220real8221 significa TF z-score, como encontrado em burro, aparece à direita, visualizado como muZ. (Desculpe, um tiro ruim, nunca quis mostrar isso.) Esta é uma visão da configuração da Joe Média, que você pode ou não ter visto antes de ser removida. É na falta de uma revisão adequada, devo deixar você sobre isso mais tarde, se puder. Portanto, desconto qualquer coisa na janela do gráfico como não fundamentado. O que se destaca em primeiro lugar é a impressão da imagem espelhada, mas quando um corre para baixo nos números pode ser incompreensível. E isso só iria continuar e continuar. Mesmo o valor de (aqui incorretamente chamado) Z Slope cliques. PS. Você acha que já temos os blocos de construção para acelerar o seu coeficiente beta?) Ou exige médias de pontuação Z ao longo de N períodos. Quando você diz 7 médias, presumivelmente significa de 7 TFs mais novos: Nodding Donkey Indicator and Doc in Experimental Pasta. Membro comercial Enviado em maio de 2012 6 Posts Seu sistema é quase exatamente onde precisa ser para alcançar o sistema mais confiável lá fora. Para definir a verdadeira Z Score para cada par, acho que é possível para fins de codificação. No entanto, sei que não falo com o conhecimento adequado de computadores e programas. Se você conseguiu o ponto em sua codificação onde você está atualmente, então você conseguiu isso. Uma vez que você conhece a pontuação Z, você deve segmentar um desvio padrão. Mas qual é por isso que você precisa de um conjunto de médias, curtas, intermediárias e longas, para que você possa ver o mercado completo para avaliar a média que deseja como seu alvo. Você pode ver um mercado de dias onde a média de 5 dias pode ser o seu comércio do dia, portanto, implementado para o curto prazo. No dia seguinte, pode ver um dia de 100 ou 253 como seu alvo, portanto, um comércio direcionado para o longo prazo. As tendências são as melhores porque é fácil calcular ainda os dias de intervalo oferecer o mesmo potencial de lucro com um pouco mais de trabalho. O que você vê com o desvio Z ScoreStandard é o seu contexto de mercado completo. O que pontuações Z, desvios-padrão, correlações, coeficientes beta e probabilidades são estatísticas diretas. E quanto a isso para as correlações. Se o EURUSD subir e o USDCHF cair, o mercado está comprando Euros e vendendo US Dollars e como você saberia. Bem, a EURCHF responde a essa pergunta, uma vez que deve aumentar junto com o EURUSD. Se não for, é um movimento de EURUSD falso para que alta possa ser vendida. Os Coeficientes Beta podem ser facilmente adicionados ao seu sistema. É uma questão de fazê-lo uma vez, então, permanentemente feito porque as correlações dificilmente mudam ou mudam. Qual é a diferença entre uma correlação de .88 e .91 entre o EURUSD e o USDCHF, nada realmente, alguns pips. Não é o suficiente para fazer uma diferença gigante. Meus últimos dois centavos respeitosamente. O sistema perfeito que eu acho deve ter uma visão completa do mercado para satisfazer comerciantes de todos os tipos. Muitos desses pequenos comerciantes varejistas estão negociando nos gráficos de 1 e 5 minutos. O que isso diz para mim é que eles não entendem seus pares ou esse mercado, então eles não sabem o que eles fazem. Pergunte a si mesmo quem é o seu mercado-alvo. Um verdadeiro sistema deve atrair não apenas esses profissionais de varejo, mas os comerciantes de longo prazo e mais profissionais, uma vez que eles são os comerciantes e os gastos em uma base regular. Se esses caras puderem mostrar um sistema onde tudo isso é necessário é atingido um botão com confiabilidade, então você é um grande vencedor. Confira meus amigos na futurestruth por exemplos ao que estou dizendo aqui. Estou de volta, BrianEURUSD - Euro Dólar dos EUA Nós encorajamos você a usar comentários para se envolver com os usuários, compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas aos autores e entre si. No entanto, para manter o alto nível de discurso, todos ganham valor e esperam, tenha em mente os seguintes critérios: Enriquecer a conversa. Fique focado e acompanhado. Apenas publiquem materiais que sejam relevantes para o tópico em discussão. Seja respeitoso. 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